FX検証ブログ

MT4を駆使してロジック検証_(:3」∠)_

未分類

単純移動平均15分足でバックテスト

投稿日:2019年12月1日 更新日:

単純移動平均でバックテストをしています。

前回までの記事で日足~30分足まで行いました。

今回は15分足でバックテストを試します。

 

ここまででわかっていることは、移動平均線は時間軸と平均線数値に逆比の関係があるということ。

たとえば1時間足で短期20本、長期40本の単純移動平均は、30分足では短期40本、長期80本と結果がほぼ同じになります。

時間が半分になれば移動平均線の数値を倍にすれば同等の結果になるということです。

 

1時間足ベースではこの結果が最適値っぽいことがわかっています。

総利益 回数 PF 期待利得 DD$ DD% 短期 長期
2683.1 268 1.27 10.01 1209.9 8.88% 50 140

 

これを15分足で考えると、短期200本、長期560本が相当します。

さすがに移動平均線の数値で200本と560本のクロスを見るのはムリがあるでしょう。

もっと少ない数値で利益が出るものを探します。

 

15分足バックテスト最適化結果

通貨:ユーロドル、15分足

最適化期間:2018年1月1日~2019年11月18日

ロジック:ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

取引数量:0.1Lot固定

スプレッド:5point(0.5Pips)

損益 総取引数 PF 期待利得 DD$ DD% MA短期 MA長期
1284.2 204 1.3 6.3 878.8 7.61% 80 240
1089.9 246 1.23 4.43 882.3 7.80% 40 240
1087.9 392 1.17 2.78 1268.7 11.03% 60 120
980.2 428 1.15 2.29 1221.9 10.74% 80 120
905.8 189 1.21 4.79 904.9 8.07% 80 280
841.3 297 1.16 2.83 1416.4 12.69% 160 200
698.5 525 1.11 1.33 1206.6 10.70% 100 120
689.6 308 1.12 2.24 856.8 7.79% 60 160
644.8 182 1.15 3.54 1097.6 9.65% 60 320
639.9 276 1.12 2.32 1069.8 9.57% 60 200
634.2 210 1.14 3.02 829.1 7.55% 120 240
620.2 433 1.1 1.43 709.3 6.46% 140 160
589.9 161 1.14 3.66 806.7 7.31% 100 320
536 204 1.12 2.63 997.9 8.99% 100 240
494 223 1.1 2.22 1113.6 10.03% 60 240
488.6 415 1.07 1.18 1042.9 9.42% 40 120
444.2 220 1.1 2.02 910.3 8.27% 40 320
436.2 333 1.08 1.31 1043.7 9.48% 20 240
361.4 161 1.09 2.24 646.8 6.09% 160 320
303 263 1.06 1.15 1243.9 11.08% 120 200
198.5 162 1.05 1.23 818.1 7.60% 120 320
176 178 1.04 0.99 1061.3 9.66% 160 280
170.8 178 1.04 0.96 1069.6 9.77% 100 280
159.5 173 1.04 0.92 1137.1 10.30% 140 280
109.2 304 1.02 0.36 1074.6 9.82% 40 200
89 312 1.02 0.29 1159.6 10.58% 100 160
84.7 276 1.01 0.31 1582.4 14.34% 140 200
84.1 174 1.02 0.48 1135.1 10.39% 80 320
74.3 347 1.01 0.21 1131.3 10.33% 120 160
39.3 315 1.01 0.12 1319.5 12.19% 20 280

 

今回15分足ということでデータ量がかなり増えました。

今まで2014年から2019年の期間で最適化をしてましたが、今回は2018年から2019年の1年間だけで最適化をはかりました。

出てきた結果は上の通り。

一番良い結果の短期80本、長期240本というのは短期:長期=1:3となっており、なんだかそれっぽいですね。

これを2014年から2019年でバックテストしてみます。

 

本来バックテストというのはこういうものですね。

任意の短期間で最適化をかけてみて、他の期間でもその優位性が確認できれば実際のトレードでも利益を残せる可能性が高い。

 

グラフはこうでした。

残念ながら使い物になりません_(:3」∠)_

最適化をかけた後半だけグラフが右肩上がりになっていますね。

 

どこを改善すれば実用レベルになるか?

勝率 37.31%

平均勝ちトレード 70.68

平均負けトレード -48.48

最大連勝数 5

最大連敗数 13

 

これらのデータを見て実用レベルまで引き上げるにはどんな工夫があり得るか模索してみましょう。

勝率を上げる

今回のロジックは、移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスがトリガーとなって注文を建てたり仕切ったりするロジックです。

勝率を上げるには、

買い建てたらデッドクロスを待つ前に仕切る

トレンドが出ている方向に積み増しする

といったことが考えられます。

 

ただし気をつけることがあります。

勝率がいくら高くても、損幅と利幅で優位性がなければ利益は残せません。

勝率8割なら、利幅:損幅=2:8でトントン

この比率を上回らないと利益が残らない。

 

建てるロットを調整する

カジノルールでは、勝率を5割に設定し掛け金の増減で利益を残すベット方法がありますね。

たとえば、

1246法

ダランベール法

31法

モンテカルロ法

など。

勝率5割を目指せるなら、こういったベット方法を駆使して利益を残すことも考えられます。

 

次回以降、大きなテーマとして勝率5割を超えるようなロジックを模索していきたいと思います。

-未分類
-, ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

関連記事はありませんでした