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単純移動平均1時間足の最適数値は?1時間足のバックテスト結果

投稿日:2019年11月26日 更新日:

 

 

前回の記事「単純移動平均4時間足の最適数値は?4時間足のバックテスト結果」では、2本の単純移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスで単純に売買を繰り返すとどうなるか?を調べてみました。

今回はさらに時間軸を縮めて1時間足で同じことをやってみようと思います!

単純移動平均線 1時間足のバックテスト結果

通貨:ユーロドル、1時間足

期間:2014年1月1日~2019年11月18日

ロジック:ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

取引数量:0.1Lot固定

スプレッド:5point(0.5Pips)

総利益 回数 PF payoff DD$ DD% MA短 MA長
2683.1 268 1.27 10.01 1209.9 8.88% 50 140
2418.1 289 1.23 8.37 1298.6 9.94% 40 140
2008.5 263 1.2 7.64 1294.7 11.42% 60 140
1678.9 264 1.16 6.36 1283.5 9.98% 40 160
1669.8 222 1.18 7.52 1160.2 10.38% 60 160
1514 246 1.15 6.15 1091.8 9.19% 50 160
1508.8 324 1.14 4.66 1797.8 13.81% 30 140
1450.5 309 1.12 4.69 1071.1 10.61% 60 120
1256.3 377 1.1 3.33 1756.4 13.86% 20 140
1227.9 388 1.09 3.16 1828.6 14.90% 60 100
1184.9 263 1.11 4.51 1526 13.85% 90 140
1029.6 326 1.09 3.16 1743.4 13.78% 50 120
1024.3 332 1.08 3.09 1489.7 12.05% 40 120
851.1 221 1.09 3.85 1572 14.39% 70 160
793.9 413 1.06 1.92 2734.7 20.37% 100 120
577.6 397 1.04 1.45 2175.1 18.94% 20 120
564.1 229 1.06 2.46 1516.8 13.40% 50 180
416.1 302 1.04 1.38 1636.4 13.77% 30 160
403 277 1.03 1.45 1903 15.71% 100 140
319.4 701 1.02 0.46 2246.3 18.56% 70 80
307.5 558 1.02 0.55 1714 14.97% 60 80
75.6 205 1.01 0.37 1653.5 14.27% 60 200
46.1 364 1 0.13 1579.9 13.64% 90 120
30.8 196 1 0.16 2049.4 17.13% 70 200

 

前回の4時間足のバックテストよりかは+に終わるものが多く出てきました。

 

でも注目に値するのは上位4つくらいでしょうか?

1番良い移動平均線の組み合わせは短期50本、長期140本

最大ドローダウンも10%以下となかなかです。

 

これを元に工夫していったらさらに良くなるかもしれませんね。

 

移動平均線の1時間足数値 4時間足相当とは?

上位1~4位までを見ると、移動平均線の組み合わせは

短期:長期=1:2~1:4くらいで成績が良いようです。

 

でも、短期:長期の比率1:4くらいが成績良いというのは前回の記事でも書いたよな?

 

これ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1728.6 264 1.17 6.55 1460.3 11.21% 10 40

 

今回のデータなら4番目。並べてみると、

1678.9 264 1.16 6.36 1283.5 9.98% 40 160

 

まあ、だいたい同じ。

そう、知っている人は知っていると思いますが、移動平均線の数値は比例の関係が成り立ちます。

 

つまり、4時間足:1時間足=4:1の関係は移動平均線の本数に直すと逆比の1:4でほぼイコールになります。

 

4時間足よりも1時間足のように時間軸が短くなると、仕切りのタイミングが早くなるため成績も若干良くなったってことだと思われます。

1時間足のほうがより細かい数値を試せるので精度が少しよくなるイメージ。

 

でも、大した調整もせずにPF1.2超えはまずまずかも?

 

 

 

少し精査してみます。

4h 1h
勝率 38.64% 42.16%
最大勝ち$ 987 985.9
平均勝ち$ 115.37 111.38
最大負け$ -264 -300.1
平均負け$ -61.97 -63.89
最大連勝 6 10
最大連敗 15 6
平均連勝 2 2
平均連敗 3 2

 

勝率、最大連勝、最大連敗、平均連敗で1時間足のほうが数値が良いです。

特に連勝数と連敗数は結構良くなってますね。

これが勝率に影響しているみたいです。

 

次回は30分足で検証してみます。

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