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単純移動平均4時間足の最適数値は?4時間足のバックテスト結果

投稿日:2019年11月25日 更新日:

単純移動平均線のバックテスト

前回は日足でのバックテストを記事にしました>>単純移動平均のバックテスト考察

 

日足でのバックテスト結果は固定ロット単利運用、5年で24%の利益という結果でした。

こんなのびのびとした取引もいいもんだなと思いました(笑)

FXで破産したとか物騒なニュースが飛び交いますが、ゆったりしたトレードを心がけていけば利益を残すのはそんなに難しいことじゃない?そんなふうに感じます。

 

さて、日足トレードだとどうしても売買回数が少なくなってしまいます。

売買回数が少なければ手数料もかからずメリットのほうが多いんですが、やっぱり利益の最大化という点では改善の余地がある。

また、データ量が少ない=まぐれかもしれないということで、優位性を確認するにはもう少しデータが必要です。

 

メタトレーダーのすごいところはロジックの検証を過去のデータを使って行えるだけでなく、テクニカル指標の数値を変えて検証できるところ。

 

単純移動平均の最適値は日足では定説がありますが、4時間足ではどうなのか?ネットで検索しても出てきません。

それは4時間足でトレードすることに優位性がないってことなのかもしれませんが、まだ発見されていないのかもしれない。

こういうのを探すのってわくわくしますよね(笑)

 

4時間足単純移動平均の最適数値

通貨:ユーロドル、4時間足

期間は2014年1月1日~2019年11月18日まで

ロジック:ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

取引数量:0.1Lot固定

スプレッド:5point(0.5Pips)

利益 回数 PF 期待利得 DD$ 最大DD MA短(本) MA長(本)
3032.3 180 1.41 16.85 2868.8 26.86% 60 40
2872.2 235 1.3 12.22 2279.3 20.64% 50 40
1728.6 264 1.17 6.55 1460.3 11.21% 10 40
1241.1 338 1.1 3.67 1471.1 12.15% 30 20
656.1 176 1.08 3.73 2423.2 22.14% 60 20
413.4 196 1.05 2.11 2124.8 19.32% 50 20
366.5 229 1.03 1.6 1308.4 11.62% 20 40

MT4が吐き出した最適値の一覧です。

どれもあまりよくありません(笑)

上位2つはPFも高めでまあまあじゃない?と思えるかもしれませんが、短期移動平均線と長期移動平均線の本数がひっくり返っており整合が取れていないため無視します。ほかも同様。

 

それっぽいのが3番目。

短期移動平均線と長期移動平均線の比率が1:4というのも、まあありそうな感じがします。

PFは1.17とそんなによくありませんが、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りという猿でもわかりそうなシンプルロジックでこれだけですから、もうちょっと細かい工夫をしていけば使えるかもしれません。

売買回数は250回を超えていますから、一定の優位性はあるんじゃないかな?

 

短期移動平均線 4時間足勝率とか平均勝ちトレードとか

勝率:38.64%

平均勝ちトレード 115.37

平均負けトレード -61.97

単純移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスによるトレードは相場の特性であるトレンドに従うロジック。

利益を伸ばし、損は小さく。

半分以上は負けてしまうロジックですが、平均勝ちトレード数値が負けトレード数値の倍近いため利益を残せています。

 

4時間足単純移動平均取引例

大きな下落トレンド

デッドクロスで売りに入ってからしばらくポジションを持ち続けています。

途中移動平均線がゴールデンクロスになってしまい、買いで入っているのがもったいないですが、トレンドの上のほうから下で仕切れているのはいいと思います。

 

 

そして全体を通じてしばしば現れるのがこのパターン。

押し目を形成しているだけなのに、移動平均線はデッドクロスとなってしまうため買い仕切り、売りエントリーで損してます。

高値切り上がり、安値切り上がりで上昇トレンドは明確。

裁量でやる限りここで売る理由はないですが、単純ロジックだとこのようなアホなエントリーが出てしまいます。

これをロジックで避けるのは結構たいへんなんですよね。

 

次は1時間足でやってみます。

 

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