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MT4 移動平均線

単純移動平均のバックテスト考察

投稿日:2019年11月21日 更新日:

前回の記事単純移動平均 最善の組み合わせ数値でバックテストしてみた

ユーロドルの日足チャートに単純移動平均線をかぶせてバックテストをやってみました。

5年間で取引回数は24回、勝率41%、PFは1.86とまずまずの成績でした。

 

やはり移動平均線にはある程度の優位性はあるようですね。

 

勝率は関係ない?!1回あたりの損失比率について

勝率41%は半分以上負けるということです。

しかし、移動平均線は勝率が高いに越したことはないですが、それ以上に利益と損失の比率がどれくらいであるのかということのほうが大事です。

 

たとえば、1pipを99%の確率で獲得できても、1%の確率で100pipsの損を確定させてしまうのであれば、それだけで損失が利益を上回ってしまいます。

 

逆もまた然り。

たとえ勝率1%であっても、損1に対し、利益100であれば利益が損失を上回りますからトレードとしては合格だと言えます。

1回あたりの利益×勝率ー1回あたりの損失×負け率>0

であればトレードとしては合格なんですね。

 

前回のバックテスト画像を載せてみました。

赤い線が勝率

オレンジ線は勝ちトレードの平均獲得利益額

青線は負けトレードの平均損失額

上の公式に当てはめてみると、

531.97×0.416 ー 204.02×0.583≒102.66

となり無事0を上回ることができました。

 

勝率が高ければいいってもんじゃない

勝率と1回あたりの勝ち幅

この2点を同時に考えることができないとFXで利益を積み上げていくのは難しいです。

 

移動平均線の強み=大きいトレンドを利益化できる

もう少し今回のバックテストを詳しく見てみたいと思います。

2014年の前半、ユーロドルは一方的に下落し続ける相場でした。

かなり大きな下落トレンドが見てとれます。

移動平均線は短期移動平均線が長期移動平均線の下側にあって、上回ることがしばらくありません。

短期移動平均線が下回るデッドクロスの状態がずっと続いています。

この間、ずっと売りポジションを持っていられるのが移動平均線の強みですね。

上から下までかなりのpipsがあるわけですが、大部分を利益化できています。

 

一方、下落トレンドが終わる2014年後半では移動平均線が上下入れ替わることが何度かあり、この間に建てたポジションは損切りが続いてしまっています。

移動平均線の弱いところはまさにこういう場面で、持ち合いが続いてしまうと、損切が続いて資金をへらす局面となってしまいます。

こういう局面では直近の高値や安値に注目し、それを超えるまではポジションを持たない、もしくは高値や安値といった節目になるところで仕切ってポジションをフラットにしていくなどの戦略が考えられます。

しかし、如何せんMT4のプログラミングで直近高値や安値を見つけてそれを超えたかどうかを判定するのは思いの外難しかったりします。

私の頭の中にアイデアはあるのですが、それを反映させたロジックはもう少し後で紹介していこうと思います。

 

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