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MT4 移動平均線

単純移動平均 最善の組み合わせ数値でバックテストしてみた

投稿日:2019年11月20日 更新日:

テクニカル指標を学ぶうえで外せないのが移動平均線。

移動平均線にはいくつかのバリエーションがあり、それについてはこちらの記事で紹介しております。>>使える移動平均線はどれ? 移動平均線はこれだけ知ってれば大丈夫

今回はいよいよMT4を使ったバックテストをしていきます。

 

MT4ってなあに?

で、今回は初めてのMT4を使ったバックテスト記事ということで、まずはシンプルに単純移動平均を使ったバックテストをしてみました。

 

FXをこれから始めてみようと思う人であっても、MT4(メタトレーダー4)を知らないかたというのは少数派だと思いますが一応簡単に紹介しておきます。

 

MT4はプログラミングによって売買ルールを記述し、発注から仕切りまで自動で行ってくれるアプリなんです。

 

もうかれこれMT4が世に出て10年以上になります。

MT4の後継であるMT5もあるんですが、人気だったMT4と互換性がない上、MT5を扱っている証券会社がごく少数ということで実質MT4がまだ現役で動いているという感じですね。

 

MT4はバージョンアップを重ね、いまだ現役。デモトレードもやりやすく、証券会社も口座さえ開けば(開かなくても)無料で使わせてくれるというありがたいツールなんです。

 

昔だったら、口座にお金入れて、月に~万ロットの売買しないと使わせないよ!っていうくらいの完成度の高いツールなんですが、MT4は最初から無料で使わせる太っ腹。

そのため、私のようにお金はないけど研究だけしたいっていう人間には夢のようなツールでしたね。

 

単純移動平均バックテストの結果

 

まずはオーソドックスにユーロドル日足チャートでやってみました。

売買ルールは単純移動平均線のゴールデンクロス(短期移動平均線が長期移動平均線を上回る)で買い、デッドクロス(短期移動平均線が長期移動平均線を下回る)で売りという至極単純なルールです。

単純移動平均線と長期移動平均線の相性が良いとされる数値は短期25,長期75とあるのでその数値でやってみました。

2014年1月1日~2019年11月18日までのおよそ5年間で実施。

結果はグラフの通りです。

5年間で売買回数は24回

勝率58.33%

PF(プロフィットファクター)は1.86

最大ドローダウンは17.70%

発注ロットは1万通貨(0.1lot)

 

ただの移動平均線のクロスで売買しただけにしてはいいんじゃないでしょうか?

相場参加者の多くがマイナス収支と言われているので、デイトレとかスキャルとかでマイナスばっかりのひとはそんなのやめてとりあえず日足のゴールデンクロスとデッドクロスで売買しておけば、儲けは出るってことですね。

 

用語解説

バックテストをする上で外せない用語がいくつかあるのでここで説明しておきます。

勝率・・・取引を+で終えられた率。勝率は高いに越したことはないですが、たとえ勝率99%でも破産することは普通にあります。

PF(プロフィットファクター)・・・総利益÷総損失で求められる数値。1.0でトントン、1を割り込むと損失のほうが大きいということになる。理想は1.3以上。

最大ドローダウン・・・一番儲けが出たところから、損失が計上されるときの最大値。たとえば、100万円まで資金が増えたところから90万円まで目減りした場合、ドローダウンは10%ということになります。ドローダウンは多くても20%が限度。

 

 

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